Navegando por Autor "Alves, Fabiana Assis"

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    Comparação de testes de raiz unitária e cointegração em modelos de longa dependência
    (Dissertação, 2008) Alves, Fabiana Assis; Reisen, Valdério Anselmo
    Neste trabalho são propostos dois testes baseados na técnica bootstrap para testar a presença de raiz unitária e relações de cointegração em processos de longa dependência. Estes testes utilizam o estimador GPH proposto por Geweke e Porter-Hudak (1983) para estimação do parâmetro d fracionário de modelos ARFIMA(p,d,q). Foram utilizadas simulações Monte Carlo para comparar as performances dos testes sugeridos com as de outros testes amplamente divulgados na literatura. Para raiz unitária, foram considerados no estudo os testes ADF (Dickey e Fuller, 1981) e assintótico para o estimador GPH. Na avaliação de cointegração foram usados os testes de Engle e Granger (1987), Johansen (1990) e o baseado na distribuição assintótica do GPH. Os resultados mostram que a técnica bootstrap é uma boa alternativa para a construção de testes de hipótese sobre o parâmetro fracionário d de modelos de longa dependência, pois de uma maneira geral, os testes sugeridos apresentaram resultados satisfatórios frente aos testes comumente aplicados nos mais diversos estudos econométricos.